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$$VarY_t=E[Y_t^2]-E[Y_t]^2$$ Applying Ito isometry $E[\int_{t}^{t+1}B_sdB_s]^2=E[\int_{t}^{t+1}B_s^2ds]=\int_{t}^{t+1}E[B_s^2]ds=\int_{t}^{t+1}sds=\ldots=t+\frac{1}{2}$ Knowing that $E[B_t]=0$ $$E[\int_{t}^{t+1}B_sdB_s]^2=\int_{t}^{t+1}E[B_s]dB_s^2=0$$ stochastic processes – Covariance between integral of 09/05/2021 stochastic processes – Ito isometry and the covariance of 06/12/2019 How to compute the variance of this stochastic integral 30/05/2015 Distribution of stochastic integral – Quantitative Finance Inscriptionr plus de aboutissants Isométrie Itô In mathematics, the Itô isometry, […]